مدل سازی نوسانات(تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مدل سازی نوسانات(تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مدل سازی نوسانات(تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مدل سازی نوسانات(تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مدل سازی نوسانات(تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران :

تعداد صفحات : ۳۳

وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۷میلادی، اهمیت اندازهگیری ریسک و عدم اطمینان در بازارهای مالی را بیش (تلاطم – تغییر ۲۱ از پیش نمایان ساخت. یکی از مهمترین معیارهای اندازهگیری ریسک مالی، نوساناتپذیری) بازارهای مالی است. به منظور مدلسازی مناسب نوسانات شاخصهای مالی باید ویژگیهای آماری آنها تعیین شود. در این مقاله تلاش شده است تا بعد از شناسایی ویژگیهای نوسانات بازده روزانه سهام در بورس اوراقبهادار تهران،با در نظر گرفتن این ویژگیها، مدل مناسبی بر دادهها برازش شود تا بتواند رفتار این شاخص را توضیح دهد. آزمونهای آماری نشان دادند که بازدهی روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران دارای توزیع با دنباله ضخیم بوده و از فرایند برگشت به میانگین تبعیت میکند. همچنین استفاده از مدلهای TARCH، EGARCH و آزمونهای آماری وجود اثرات اهرمی را تایید نکردند. بنابراین با توجه به این ویژگیهامدل (۱,۱(GARCH)- 2(AR به عنوان مدل مناسب برای توضیح رفتار نوسانات بازده روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. __________________