ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک شولز و درخت دوتایی (مطالعه موردی بازار بورس سهام ایران)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک شولز و درخت دوتایی (مطالعه موردی بازار بورس سهام ایران) دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک شولز و درخت دوتایی (مطالعه موردی بازار بورس سهام ایران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک شولز و درخت دوتایی (مطالعه موردی بازار بورس سهام ایران)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک شولز و درخت دوتایی (مطالعه موردی بازار بورس سهام ایران) :

تعداد صفحات : ۱۲

هدف از این مقاله ارائه روشی مناسب جهت قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو روش بلک شولز و درخت دوتایی می باشد . بدین منظور به بررسی این دو روش قیمت گذاری پرداخته شده است . آنالیز مدل ها در مقاله نشان می دهد که مدل بلک شولز مدلی مناسب جهت قیمت گذاری اختیار معامله سهم های با volatility پایین و مدل درخت دوتایی مدلی مناسب جهت قیمت گذاری سهم ها با volatility بالا می باشد. مدل پیشنهاد شده این مقاله مدلی ترکیبی از این دو روش بلک شولز و درخت دوتایی می باشد که فاکتور انتخاب روش عامل volatility سهم می باشد. جهت محاسبه مقدار کمی حد ممیز volatility ، به محاسبه میانگین volatility بازار ایران پرداخته شده است . برای محاسبه این میانگین از ۳۲ سهم بازار بورس تهران استفاده گردیده است . در نهایت مدل ارائه شده به دو روش ریاضی – تحلیلی و نظر سنجی از خبرگان اعتبارسنجی گردیده که نتایج آن در مقاله ذکر گردیده و اعتبار مدل توسط هر دو روش تایید گردیده است .