مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبیه سازی مونت کارلو

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبیه سازی مونت کارلو دارای ۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبیه سازی مونت کارلو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبیه سازی مونت کارلو،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مبانی نظری وپیشینه تحقیق سری های زمانی شبیه سازی مونت کارلو :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : ۴۳ صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو
‏واریانس‏ ‏ناهمسانی‏ ‏شرطی
‏فصل‏ دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
‏۲-۱.‏ ‏مقدمه ۱۷
‏۲-۲. ‏مروری‏ ‏بر‏ ‏ادبیات‏ ‏تحقیق ۱۸
‏۲-۲-۱. ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏داخل‏ی ۱۸
‏۲-۲-۲. ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی ۲۴
‏۲-۳.‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی ۳۰
‏۲-۳-۱.‏ ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی ۳۱
‏۲-۳-۲.‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی ۳۱
‏۲-۳-۳.‏ ‏مدل‏ ‏ساز‏ی‏ ‏سر‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ی ۳۱
‏۲-۳-۴.‏ ‏مع‏ی‏ارها‏ی‏ ‏اطلاعات‏ی‏ ‏آکائ‏ی‏ک‏ ‏و‏ ‏شوارتز ۳۲
‏۲-۳-۵. ‏روش‏ ‏باکس‏- ‏ج‏ی‏نز ۳۳
‏۲-۳-۶.‏ ‏تبد‏ی‏لات ۳۳
‏۲-۳-۷. ‏پ‏ی‏ش‏ ‏ب‏ی‏ن‏ی ۳۵
‏۲-۳-۸. ‏انواع‏ ‏واریانس ۳۶
‏۲-۳-۹.‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏سری‏ ‏های‏ ‏زمانی‏ ‏مالی ۳۷
‏۲-۴. ‏واریانس‏ ‏ناهمسانی‏ ‏شرطی‏ ‏اتورگرسیو‏ ‏تعمیم‏ ‏یافته‏(‏گارچ‏ ) ۳۹
‏۲-۴-۱.‏ ‏فرآیند‏ GARCH(p,q) ۳۹
‏۲-۴-۲. ‏فرآیند‏ GARCH(1,1) ۴۱
‏۲-۴-۳.‏ ‏آزمون‏ ‏مدل‏ ‏گارچ ۴۲
‏۲-۴-۴. ‏تخمین‏ ‏حداکثر‏ ‏درستنمایی‏ ‏در‏ ‏مدلهای‏ ‏گارچ ۴۴
‏۲-۵.‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو ۴۶
‏۲-۵-۱.‏ ‏تاریخچه‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو ۴۷
‏۲-۵-۲. ‏اعدادتصادفی ۴۸
‏۲-۵-۳.‏ ‏تولید‏ ‏کننده‏ ‏های‏ ‏اعداد‏ ‏تصادفی ۵۰
‏۲-۵-۴. ‏روش‏ ‏های‏ ‏تولید‏ ‏اعداد‏ ‏تصادفی ۵۲
‏۲-۵-۵. ‏فرآیند‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو ۵۲
‏۲-۵-۶. ‏روش‏ ‏های‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو ۵۳
‏۲-۵-۷.‏ ‏کاربردهای‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کارلو ۵۴
‏۲-۵-۸. ‏مزایا‏ ‏و‏ ‏معایب‏ ‏شبیه‏ ‏سازی‏ ‏مونت‏ ‏کالو ۵۶
‏فصل دوم: ‏مروری بر تحقیقات انجام شده‏
‏۲-۱.‏ مقدمه
‏در یک بازارکارا کلیه اطلاعات موجود در قیمت های جاری موجود منعکس گردیده است، به گونه ای که پیش بینی قیمت های آتی امکان پذیر نمی باشد. هر چند وجود رویدادهای اصلی قابل مشاهده مالی از قبیل اثرات فصلی، اثرات آخر هفته، اثرات شروع سال جدید . January Effect
‏ و تلاطم خوشه ای مطالعه بازار سهام را به عنوان موضوع پر اهمیتی برای تحقیقات شکل داده اند.
‏تلاطم بازار سهام، موضوعی مورد علاقه در ادبیات موضوع علم مالی در چند دهه اخیر به شمار می رود. کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه از سوی پس اندازکنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. در حین این فرآیند، قیمت دارایی های مالی بواسطه نوسانات فعالیت های اقتصادی، با شکلی از تلاطم قیمت مواجه می شوند که این نوسانات در قیمت ها به عنوان رخدادی معمول در عملکرد بازار محسوب می گردند. لیکن با یافتن الگوهای تلاطمی برای سهم های موجود در بازار و استفاده از قابلیت پیش بینی قیمت سهام، می توان روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. از جمله الگوهای تلاطمی بازده سهام، الگوهای تلاطم خوشه ای می باشند. مدل سازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز از دیدگاه کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. این پیش بینی ها در مواردی چون مدیریت ریسک، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی، انتخاب سبدهای مالی و خیلی از فعالیت های مالی دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این جهت تخمین تلاطم در بازارهای مالی اهمیت می یابد. اهمیت این موضوع با نگاهی به کتابها و مقالات منتشره در زمینه تلاطم بازده و قابلیت های پیش بینی مدل های تلاطمی متعدد بیشتر نمایان می گردد و اهمیت تلاطم را در سرمایه ‏گذاری ارزش گذاری اوراق بهادار، مدیریت ریسک و اتخاذ سیاست های پولی منعکس می گردد. بنابر همین واقعیت، هر چند تلاطم همان ریسک محسوب نمی شود، ولی دانستن مقادیر تلاطم بخاطر ارتباط آن با ریسک مهم است. زمانی که تلاطم را به معنای عدم اطمینان تفسیر کنیم، در آن صورت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار مهم در تصمیمات سرمایه گذاری و ایجاد سبد دارایی مطرح می گردد. در واقع تلاطم مهمرین متغیر در قیمت گذاری مشتقات مالی محسوب می شود. از این حیث اندازه گیری دقیق و صحیح تلاطم به منظور قیمت گذاری این ابزارهای مالی موردنیاز می باشد. ( پون و گرنچر، ‏۲۰۰۳‏، ‏ص‏۴۷۸-۵۳۹) ‏. در ارتباط با مسائل اقتصادی و سری های زمانی مالی، مدل های متعددی برای نمایاندن تلاطم واریانس شرطی ساخته شده اند. یک فرض اولیه به هنگام مدل سازی تلاطم این است که می توان تلاطم را به دو بخش قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تقسیم کرد. با توجه به این حقیقت که در سری های زمانی مالی، ارزش اضافه ریسک تابعی از تلاطم بازده می باشد، تمرکز تحقیقات علمی بر جزء قابل پیش بینی تلاطم بازده می باشد. ( پگان و شوارتز ‏. Pagan and Schwert , 1990
‏،‏ ۱۹۹۰، ص۲۶۷-۲۹۰)
‏در این فصل ابتدا در مرور ادبیات تحقیق، دو گروه تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی مورد توجه قرار می گیرد و نمونه هایی از مطالعات صورت گرفته در مورد موضوع پیش بینی نوسان ذکر شده است و تاکید اصلی بر مطالعاتی است که با استفاده از روش های مختلف بدنبال پیش بینی نوسان بوده اند، ‏می باشد.سپس مطالبی‏ در مورد سری های زمانی بیان می شود، به این دلیل که سری های زمانی برای فعالان بازار و پژوهشگران مالی دارای جذابیت زیادی هستند و تلاش بسیاری برای درک ویژگی ها، تعیین نوع ساختار و پیش بینی این سری ها صورت میگیرد. در قسمت بعد، مفاهیم پایه ای مدل های ناهمسانی واریانس خودرگرسیو بطور خلاصه مطرح خواهد شد و از میان مدل های متنوع این خانواده، بر مدل گارچ ساده و خواستگاه تئوریک آن تمرکز خواهد گردید. سپس در ادامه به تشریح مفاهیم اولیه شبیه سازی مونت کارلو پرداخته خواهد شد.